Finanstilsynet advarer nu landets banker mod at blive alt for kække med lommeregneren, når der skal laves nye riskomodeller i forbindelse med de kommende kapitalkrav fra EU.

Kravene betyder at bankerne skal afsætte kapital alt efter, hvor risikofyldte deres udlån er. Dette beregnes efter historiske tabsprocenter, hvilket gør f.eks. realkreditlån ekstremt attraktive, fordi tabsprocenten her historisk set er meget lav.

Tilsynet truer med fleksindgreb 

Ifølge Bloomberg vil tilsynet dog slå hårdt ned på banker, som forsøger at jonglere rundt med risikokategorier og lånebøger udelukkende for at nedbringe kapitalkravet.

"Politikere og regulatorer har sagt, at vi er nødt til at øge kapitalratioerne, og de vil stige en del. Men hvis det bliver udvandet ad bagdøren af virksomheder, der aggressivt genberegner deres modeller eller lancerer nye modeller for nye områder, så er det klart, at hele formålet slet ikke er blevet opfyldt," siger Ulrik Nødgaard til Bloomberg.

Derfor vil tilsynet se de nye risikomodeller meget nøje efter i sømmene, siger tilsynsdirektøren.

"Det der virkelig bekymrer os er den potentielle udvanding. Vores ambition er her at sikre at vi undgår udvanding, og derfor skal vi bruge mere tid på at forstå og sikre os at disse risikovægtninger rent faktisk afspejler den reelle risiko i porteføljerne," siger Nødgaard til Bloomberg.