Danske Bank, Nordea og yderligere tre danske finanskoncerner er blandt i alt 70 europæiske banker, der netop har været gennem det fælleseuropæiske banktilsyn, EBA’s, årlige stresstest. Resultaterne viser, at Danske Bank er finansielt robust, men vil være tvunget til at gøre brug af sine kombinerede kapitalbuffere.

For Nordea estimeres kernekapitalen, CET1, at ville falde til 13,0 pct. fra 16,4 pct. under stressscenariet.

Og der er ifølge begge banker tale om et stressscenarie, der omfatter et endog meget hårdt økonomisk tilbageslag.

”Den europæiske stress-test for 2023 tager udgangspunkt i et meget hårdt makroøkonomisk scenarie, som endda er værre, end det vi så under finanskrisen, og ledelsesmæssige tiltag for at imødegå effekten af det givne scenarie er ikke tilladt.”

”Desuden ses der bort fra, at bankens rentabilitet er forbedret betydeligt siden udgangen af 2022. I denne meget usandsynlige situation ville vi være nødt til at gøre brug af en del af vores kombinerede kapitalbuffere, hvilket også netop er formålet med disse buffere,” siger Stephan Engels, finansdirektør i Danske Bank, og fortsætter:

”Vi opfylder fortsat Finanstilsynets krav og er fortsat en af mest velkapitaliserede banker i Europa. Denne stress-test med det meget hårde scenarie giver ikke anledning til at ændre på vores kapital eller udbyttepolitik.”

Nordeas kernekapital vil falde

For Nordea viser stresstesten, at bankens kernekapital, CET1, vil falde med 340 basispoint fra udgangen af 2022 til slutningen af 2023.

”Stresstesten ventes ikke at resultere i ændringer i vores risikohåndtering, eller kapitalstrategi,” skriver Nordea i en meddelelse.

På europæisk plan faldt bankernes kapital i gennemsnit med 459 basispoint ifølge Bloomberg News. Det er en bedring fra 485 basispoint i den seneste stresstest fra 2021.

Finanstilsynet: Alle institutioner lever op til solvensbehovet

Herhjemme har finanstilsynet fredag kommenteret stresstesten, der ud over Danske Bank også tæller Nykredit, Jyske Bank og Sydbank, som Finanstilsynet fører tilsyn med.

”Der er tale om en meget hård stresstest, som giver anledning til betydelige fald i institutternes kapitalprocenter. For Danske Bank og Jyske Bank er faldet så stort, at institutterne bryder med kapitalbevaringsbufferen i det tre-årige stress-scenarie. Nykredit og Sydbank klarer kapitalkravene, men med en beskeden margin. Alle institutterne lever op til solvensbehovet med en komfortabel margin,” konstaterer tilsynet.

Fungerende direktør for Finanstilsynet, Kristian Vie Madsen, mener, at resultaterne understreger behovet for, at institutterne fremadrettet fastholder en robust kapitalisering.

Resultaterne vil i øvrigt indgå i Finanstilsynets overvejelser om om fastlæggelsen af et vejledende niveau for yderligere kapitalgrundlag.